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Mitigación del riesgo hipotecario con datos censales Q4 2025

La evaluación crediticia para préstamos hipotecarios ha dependido históricamente de tasaciones individuales que, si bien son necesarias para la regulación actual, introducen un nivel de sesgo perceptual que puede resultar en carteras de crédito sobreexpuestas a correcciones del mercado inmobiliario. En el último reporte del Censo Inmobiliario CAPECO (Q4 2025), observamos una disparidad de hasta 12% entre los precios de cierre reales y las estimaciones muestrales en distritos de Lima Moderna.

El impacto de la precisión del precio m² en la evaluación crediticia

Un error de sobreevaluación del colateral incrementa de forma directa el riesgo de pérdida en caso de default (LGD). Cuando los bancos operan con datos que reflejan "precios de lista" extraídos de portales de anuncios o tasaciones basadas en comparables inflados, el Loan-to-Value (LTV) real de la operación puede ser peligrosamente mayor al reportado en comité.

Estructurando préstamos con data real (Q4 2025)

Durante el último trimestre, hemos visto una compresión en los márgenes de desarrolladores en distritos específicos debido a un exceso de inventario de unidades de 1 dormitorio. Los bancos e instituciones financieras que cruzaron esta información censal con sus funnels de aprobación hipotecaria lograron redirigir el volumen de colocación hacia tipologías de mayor absorción, blindando así su cartera para los próximos ciclos económicos.

Integrar el modelo PME FINANCE no es simplemente adquirir un dashboard de visualización, es fundamentalmente inyectar la realidad del mercado al corazón de las políticas de riesgo estructural de la entidad.

Integra la data censal en tu matriz de riesgo

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